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盈科資本葛新元:量化策略產品領跑市場的密決

發布時間:2021-04-14

  一季度,全市場量化產品收益數據出臺,盈科資本管理的量化產品取得了全行業前5%的優異成績,年化收益率達25.9%,而同期滬深300指數收益率-8.42%,相對收益顯著。盈科資本量化投資總裁葛新元介紹,團隊嚴格執行交易紀律,嚴控敞口風險,平均凈敞口絕對值3.51%,與滬深300、中證500日均收益率的相關系數均不超過0.20,模型干擾因子高度可控,在今年一季度如此大幅波動的市場基礎上,最大累計回撤僅1.84%,凈值曲線平滑度遠高于市場同類產品。在大風大浪來臨時,穩健增長的選手才稱得上優秀?!坝瀑Y本的量化策略產品在當前市場環境下逆勢增長,是源自于盈科打造了一支優秀的產品管理團隊”,某金融機構資管負責人表示。

  

  記者近日采訪了盈科資本量投資總裁葛新元。葛新元被譽為國內量化行業“骨灰級選手”的大咖,其具備深厚數理功底,曾在南京大學數理金融專業任教,兩年時間便成為副教授,2002年,正式進入量化投資賣方領域,2004年擔任國信證券首席金融工程分析師,2005年新財富金融工程分析師排名第一,2006年組建國信證券衍生品投資部,任職副總經理,2008年回研究所任職副所長兼金融工程首席分析師,帶領國信金融工程研究團隊多次獲得新財富、水晶球、金牛獎第一名。2012年葛新元正式入職光大富尊投資并擔任總經理,從賣方進入買方市場,帶領團隊把量化規模做到近50億,平均年化收益率15%以上。

  

  談起盈科資本的量化投資,葛新元介紹說:盈科資本的客戶結構在業內較為特殊, 90%的客戶是金融機構,涵蓋了銀行、保險、地方金融平臺和上市公司等,被客戶稱為“金融機構最佳資產管理人”,盈科的量化產品在產品模型和策略做了適應性的優化,打造滿足金融機構大額資產配置和現金管理需求的量化產品系列。據介紹,自加盟盈科以來,葛新元帶領團隊為金融機構客戶開發出針對金融機構風控特點的量化策略模型,經過實盤檢驗和多輪優化,產品均已經取得大幅領跑市場的業績。截止2020年一季度,盈科資本已經與多家金融機構達成了量化投資合作,盈科資本的目標是持續推出滿足銀行理財子公司、保險資管、證券公司等核心客戶需求的量化產品,為其提供穩健的資產配置策略。

  

  “量化投資產品的發展基于金融科技、市場策略和風險對沖工具的全面協同,其風險控制能力、穩健盈利能力將遠遠優于普通的證券投資產品,是金融機構等穩健投資者的重要的資產配置策略,將迎來突破性發展階段”,葛新元如是說。


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